Как тестировать и собрать статистику стратегии или сигнала

Back to Записи

Как тестировать и собрать статистику стратегии или сигнала

Если вы не знаете как вы торгуете (насколько успешно или неуспешно), то вы не сможете заработать на финансовом рынке. Прежде чем начать торговать вам нужно изучить свою стратеги./сигнал вдоль и поперек.

Статистика нужна для того, чтобы решить несколько задач:

  1. Психология: Уменьшить нагрузку на психологию. Когда ты знаешь, что при тестировании сигнал оказался рентабельным на более длительном временном отрезке, то полученные убытки оказывают меньшее влияние на психику. Это знание убирает нервозность и дает уверенность для входа без эмоции (страха упущенной возможности, страха недозаработка итд)
  2. Рентабельность: получить знания о своем сигнале и проверить его на рентабельность (приносит сигнал доход или убыток), а также сколько времени требуется для того, чтобы выйти в плюс (в течении например месяца, двух или более)

Собрав хотя бы эту информацию, можно составить уже полную картину по используемому сигналу.

Для того чтобы протестировать какую либо стратегию можно воспользоваться любым терминалом и встроенным в него тестером. Конкретно я использую самый распространенный терминал МТ4 (MetaTrader4) и встроенный в него тестер. Встроенный тестер очень не удобный и ограничен в использовании. Также не имеет достаточно функции для оптимального тестирования сигналов в ручном режиме. Для устранения неудобств, я спрограммировал своего личного экспертного советника (ЕА), который помогает мне тестировать стратегии вручную и также хорошо выполняет его предназначение при торговли на реальном аккаунте.

Что выполняет и в чем помогает экспертный советник (HurtLocker PRO):

  1. Визуализирует вход, стоплосс и тейкпрофит
  2. Рассчитывает размер лота для открываемого ордера в зависимости от размера риска (то есть стоплосса)
  3. Находит сигналы и оповещает о них визуально (рисует соответствующие стрелки, линии):
    • Дивергенция (бычья, медвежья)
    • Поглощение (бычье, медвежье)
    • зона перекупленности и перепроданности стохастика
    • ПинБар
    • Линию безубытока для нескольких ордеров
    • ровные уровни : 00 и 50
    • открытие предыдущего дня, и максимум и минимум предыдущего дня
  4. Показывает статистику на графике цены по  открытым позициям (для каждого ордера отдельно):
    • красным – убытки
    • зеленым – прибыль
  5. Показывает статистику в окне советника
    • Открытые позиции на покупку и их процентное отношение к депозиту
    • Открытые позиции на продажу и их процентное отношение к депозиту
  6. Отображает текущий риск по открытым сделкам в целом (продажи и покупки) по текущей паре (на которой запущен экспертный советник)
  7. Отображает текущий риск по открытым сделкам в целом (продажи и покупки) по всем парам
  8. Позволяет тестировать ручные стратегии в тестере (!)

Описание TradePanel – HurtLocker PRO

  1. Возможность писать команды для запуска на графике. Имеются следующие команды:
    • close all – закрыть все ордера и удалить отложенные ордера
    • transform  или t – трансформировать горизонтальные линии в ордера (отложенные или по рынку)
    • open buy xx или open sell xx – открывает ордера на покупку или продажу со стоп лоссом на расстоянии хх пунктов. Объем ордера считается автоматически
    • be или breakeven – выставляет ордер в безубыток (если возможно)
    • Close pending – удаляет все отложенные ордера
  2. Уровень риска в процентах (рассчитывается от депозита). Выставляется для автоматического расчета объема открываемого ордера.
  3. Visualizer – открывает 3 горизонтальные линии для того чтобы визуально выставить уровень входа и выхода для ордера (стоп лосс или тейк профит)
  4. Сигналы, которые находит экспертный советник. Также отображает визуально на графике.
    • Медвежья и бычья Дивергенция MACD (стандартные настройки)
    • Паттерн Медвежье и бычье поглощение
    • Максимум, минимум предыдущего дня и открытие текущего дня
    • Зоны перекупленности стохастика для старшего таймфрейма (по умолчанию 4 часовик)
  5. Transform – если на графике есть линии открытые Visualizer, то данная функция преобразует линии в отложенные или рыночные ордера
  6. Show order P/L – показывает статистику для каждого ордера. Статистика показывается возле каждого ордера отдельно. Также прибыль показывает зеленым цветом, а убыток красным. Дополнительно рассчитывает и процент от текущего депозита.
  7. Show BreakEven – если открыто несколько ордеров, то включив данную функцию экспертный советник покажет по какой цене можно закрыть все ордера в ноль (без прибыли)
  8. Статистика 1: Показывает текущую статистику по открытой валютной паре (current risk) и также по всем парам одновременно (Total Risk). Также рассчитывает риск в процентах по отношению к депозиту.
  9. Статистика 2: Показывает текущую статистику по ордерам отдельно для покупок и для продаж: общий объем ордеров на покупки и продажи по отдельности. Также показывает эквивалент в денежных единицах депозита.

Для чего нужен экспертный советник HurtLocker PRO?

Так как тестирование стратегий вручную на платформе МТ4 ограничено, то используя данный экспертный советник можно спокойно тестировать любую ручную стратегию в тестере МТ4.

Для этой цели:

  • Откройте терминал (MT4)
  • Запустите тестер
  • Выберите полуавтоматический советник (HurtLockerPro)
  • Начните торговать на произвольном таймфрейме (мой совет: используйте 1 часовой таймфрейм) и на любой валютную пару
  • Откройте новый Excel или Google SpreadSheet (сделайте 4 столбца: валютная пара, TakeProfit, StopLoss, BreakEven)
  • Начните торговать с советником и запишите все результаты для каждой пары и временного интервала отдельно

Для улучшения вашей торговли на реальном счете, вам необходимо собрать следующую информацию (статистику) по мере того как вы тестируете в тестере:

  • Количество положительных и отрицательных сделок
  • Какое соотношение риск / вознаграждение было лучшим для получения TakeProfit по вашему сигналу?
  • Какое среднее время ордер находится в рынке (открыт) до момента закрытия по тейк профиту
  • Какая часть рынка (нисходящий тренд, восходящий тренд, флэт) была наиболее прибыльной, а какая – убыточной для вашего сигнала
  • Какой риск (%) на ордер был самым лучшим для вашей психологии, при котором вы могли контролировать ваши эмоции?

Все данные советую записать в таблицу. Можете воспользоваться бесплатным Google Spreadsheets или платным Microsoft Excel. Это очень удобно, полезно и быстро! Можно визуализировать все данные в виде графиков, а также вычислять другие параметры с помощью встроенных формул. Все это даст вам больше понимания своего торгового сигнала и стратегии. Чем больше информации вы соберете тем больше вы поймете – тестируемый сигнал можно использовать в реальном депозите или нет.

Как пользоваться экспертным советником можно посмотреть тут

Back to Записи